06 - LES LETTRES GRECQUES

Ce module est entièrement consacré aux sensibilités des options, communément appelées "Greeks".
Vous y étudierez le Delta et son application au hedging, le Gamma et la notion de convexité d'une position, puis Theta, Vega et Rho pour appréhender l'impact du temps, de la volatilité et des taux.

Le module aborde également les Greeks du second ordre (Volga, Vanna) et se conclut par une mise en pratique complète du delta hedging avec l'analyse du P&L d'une position optionnelle.