Difficulté
LES PRODUITS VANILLES
Les produits dérivés (futures, options et swaps) sont au fondement de toute activité de en salle des marchés. Ce module vous permet d'en maîtriser la mécanique, la valorisation et les sensibilités d'un point de vue pratique et pas uniquement théorique : des notions systématiquement abordées lors des entretiens en finance de marché.
Contenu du module
- 1- Différences contrat Futures & Forward
- 2- Payoff
- 3- Les stratégies de couverture
- 4- Le risque de base
- 5- Etude de cas : Couverture croisée
- 6- Le prix forward
- 7- Démonstration prix forward
- 8- Démonstration Prix Forward Taux de change
- 9- Distinction Prix Forward & Contrat Forward
- 1- Définitions & Propriétés
- 2- Les différentes positions sur un call
- 3- Exemple Call
- 4- Schéma - Profit Long Call
- 5- Schéma - Profit Short Call
- 6- Les différentes positions sur un Put
- 7- Exemple Put
- 8- Schéma Long Put
- 9- Schéma d'un Short Put
- 10- Valeur temps d'une option
- 11- Parité Call-Put
- 12- Démonstration parité Call-Put
- 13- Exercice Options Américaines
- 1- Les FRAs
- 2- IRS
- 3- Fonctionnement d'un SWAP
- 4- Pricing d'un SWAP
- 5- Taux swap
- 6- Mesurer le risque d'un SWAP
- 1- Le sous-jacent & le strike
- 2- Les taux d'intérêts
- 3- Volatilité
- 4- Dividendes
- 5- Maturité & Taux repo
Détails du cours
- 4chapitres
- 33vidéos
- 4QCM
- 1h 35mindurée totale
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