VOLATILITÉ & MODÈLES DE VOL

Ce module explore la volatilité comme classe d'actifs à part entière, au-delà de sa simple définition statistique. Vous y étudierez la distinction entre volatilité historique et volatilité implicite, la construction et la lecture d'une surface de volatilité, ainsi que les principaux modèles utilisés en pratique - Black-Scholes, modèles à volatilité locale et stochastique. Le module couvre également les stratégies de trading de volatilité - straddle, strangle, variance swap - et les indicateurs clés tels que le VIX et ses dérivés.