Tu rejoins l'équipe de recherche quantitative dédiée aux matières premières, qui a pour mission de revitaliser l'activité et de mieux servir les clients globaux. Tu travailleras sur des modèles de tarification et de gestion des risques pour les dérivés de matières premières, en collaboration avec les équipes de vente de Global Markets.
- Tu développes, mets en œuvre et évalues des modèles pour la tarification et la gestion des risques des dérivés de matières premières.
- Tu réalises des recherches quantitatives et analyses pour des stratégies de tarification et de couverture financières.
- Tu te tiens informé des approches de pointe et des meilleures pratiques en simulation numérique et modèles mathématiques.
- Tu fournis un soutien sur l'architecture de tarification existante du Front Office.
- Tu documentes systématiquement ton travail et clarifies les hypothèses de processus et les approximations numériques.
- Tu implémentes des outils de trading en C++ ou Python en respectant l'architecture de tarification du Front Office.
- Tu produis une documentation concernant l'implémentation dans la bibliothèque quantitative des matières premières.
