03 - LES PRODUITS VANILLES

Ce module offre une présentation rigoureuse des principaux instruments dérivés utilisés sur les marchés financiers. Vous y étudierez les contrats futures et forwards (leur structure, leur pricing et leurs applications en couverture) ainsi que les options vanilles dans leur intégralité : payoffs, parité call-put et valeur temps.
Le module aborde également les swaps de taux (FRA, IRS) et leur valorisation, avant de conclure sur les sensibilités des options aux paramètres de marché : sous-jacent, taux, volatilité, dividendes et maturité.