13 - EXOTIC OPTIONS

À propos de ce module

<p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 14px;">Ce module aborde les instruments dérivés les plus complexes rencontrés en salle des marchés. Vous y étudierez la corrélation et son rôle dans la valorisation des produits multi-actifs (dispersion, basket, worst-of, best-of), avant d'explorer en détail les options barrières knock-in et knock-out ainsi que leurs sensibilités. </span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 14px;">Le module couvre également les options binaires, leur réplication et les enjeux de gestion du Delta et du Gamma. Il se conclut par une présentation du mécanisme de shift de barrière, outil clé de la gestion des risques sur ces produits.</span></p>

Sommaire

1. 1

   Corrélation

   • 1- Introduction
   • Vidéo - Correlation officielle
   • 2- Corrélation réalisée
   • 3- Limites de la corrélation réalisée
   • 4- Matrice de corrélation
   • 5- Corrélation implicite
2. 2

   Les Produits Multi-Assets

   • 1- Dispersion
   • 2- Basket
   • 3- Worst-of
   • 4- Les sensibilités d'un worst-of
   • 5- Best-of
   • 6- Sensibilité best-of
3. 3

   Les Options Barrières (Partie 1)

   • 1- Introduction
   • 2- Les différentes options barrières
   • 3- Les options knock-out
   • 4-Call up and out
   • 5- Les sensibilités options knock-out
   • 6- Put down and out
   • 7- Options knock in
   • 8- Call up and in
   • 9- Impact des paramètres sur le prix
   • 10- Barrier party
4. 4

   Les Options Barrières (Partie 2)

   • 1- Put-down and in
   • 2- Les sensibilités du PDI
   • 3- Réplication du PDI
   • 4- Les doubles barrières
5. 5

   Les options binaires

   • 1- Introduction
   • 2- Les sensibilités
   • 3- Répliquer une option digitale
   • 4- Trading View : Lissage du Delta et du Gamma
6. 6

   Le shift

   • 1- Introduction
   • 2- Les facteurs impactant le shift de la barrière
   • 3- Les différentes manières de déplacer la barrière