04 - FIXED INCOME

À propos de ce module

<p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 15px;">Ce module plonge au cœur du Fixed Income, la colonne vertébrale des marchés financiers. Vous apprendrez à valoriser une obligation, à interpréter la courbe des taux et à mesurer la sensibilité d'un portefeuille avec la duration et la convexité. Le module couvre également les différents types de taux (OIS, LIBOR, repo, zéro-coupon, forward) et introduit les instruments de crédit comme les CDS. </span><br><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 15px;">Des sujets incontournables pour tout entretien en Fixed Income, Rates ou Credit.</span></p>

Sommaire

1. 1

   Les obligations

   • 1- Introduction & Objectifs
   • 2- Le prix d'une obligation
   • 3- Obligations zéro coupon
   • 4- Yield Curve
   • 5- Le taux de rendement
   • 6- Les différents types de coupon
   • 7- Les différents types d'émetteurs
   • 8- Les différents types de maturité
   • 9- Le rang de l'emprunt
2. 2

   Les sensibilités options

   • Vidéo - Les Fondamentaux
   • 1- Duration & Interprétation
   • 2- Limite duration
   • 3- Propriétés de la duration
   • 4- Exemple duration
   • 5- Modified duration
   • 6- Cas d'application
   • 7- Convexité
3. 3

   Taux

   • 1- Taux sans risque
   • 2- Taux OIS
   • 3- LIBOR
   • 4- Taux repo
   • 5- La composition des taux d'intérêts
   • 6- Les taux zéro-coupon
   • 7- La détermination des taux zéro-coupon
   • 8- Yield to maturity
   • 9- Les taux forwards
   • 10- Calcul du taux forward
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   Crédit

   • 1- Obligations et risque de défaut
   • 2- Notation de crédit Investment Grade
   • 3- Notation de crédit High Yield
   • 4- Les événements de crédit
   • 5- CDS
   • 6- Prix d'un CDS
   • 7- Indice de CDS