06 - LES LETTRES GRECQUES

À propos de ce module

<p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 14px;">Ce module est entièrement consacré aux sensibilités des options, communément appelées "Greeks". </span><br><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 14px;">Vous y étudierez le Delta et son application au hedging, le Gamma et la notion de convexité d'une position, puis Theta, Vega et Rho pour appréhender l'impact du temps, de la volatilité et des taux.</span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(250, 249, 245); font-size: 14px;">Le module aborde également les Greeks du second ordre (Volga, Vanna) et se conclut par une mise en pratique complète du delta hedging avec l'analyse du P&amp;L d'une position optionnelle.</span></p>

Sommaire

1. 1

   Delta

   • 1- Propriétés
   • 2- Valeur numérique
   • 3- Lien Delta & Hedging
   • 4- Approximation du Δ ATM.pdf
   • 5-Delta & Strike
   • 6- Delta & Maturité Volatilité
   • 7- Les autres sensibilités du Δ
2. 2

   Gamma

   • 1- Propriétés
   • 2- Convexité
   • 3- Signification long gamma
   • 4- Impact volatilité sur Gamma
3. 3

   THETA, VEGA & RHO

   • 1- Theta
   • 2- Représentation graphique de thêta
   • 3- VEGA
   • 4- VEGA & Maturité
   • 5- Rho
4. 4

   Les lettres grecques du second ordre

   • 1- Volga
   • 2- Vanna
   • 3- Graphique des greeks du second ordre
   • 4- Dividende
5. 5

   Delta Hedging

   • 1- Propriétés
   • 2- Hedging d'une position optionnelle
   • 3- P&L Δ-Hedgé