08 - VOLATILITÉ & MODÈLES DE VOL

À propos de ce module

<p style="text-align: left;">Ce module explore la volatilité comme classe d'actifs à part entière, au-delà de sa simple définition statistique. Vous y étudierez la distinction entre volatilité historique et volatilité implicite, la construction et la lecture d'une surface de volatilité, ainsi que les principaux modèles utilisés en pratique - Black-Scholes, modèles à volatilité locale et stochastique. Le module couvre également les stratégies de trading de volatilité - straddle, strangle, variance swap - et les indicateurs clés tels que le VIX et ses dérivés.</p>

Sommaire

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   Fondamentaux Volatilité

   • 1- La volatilité historique ou réalisée
   • 2- Calcul de la volatilité réalisée
   • 3- Volatilité implicite
   • 4- Le Skew
   • 5- Le Smile
   • 6- Comparaison Skew maturité
   • 7- Le delta smile
   • 8- Lien entre la volatilité historique et implicite
   • 9- Structure par terme
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   Modèles de Volatilité

   • 1- Voltilité locale - Introduction
   • 2- Distribution risque-neutre implicite
   • 3- Volatilité locale - Dupire
   • 4- Interprétation de la volatilité locale
   • 5- Volatilité stochastique